Działalność Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie rozpoczęła się od Lubelskiej Orkiestry Kameralnej, powołanej w 1944 roku, na której czele stanął Zygmunt Szczepański.

Pierwszy koncert zespół dał 10 lutego 1945 roku, jeszcze podczas wojny. Lubelską Orkiestrę Kameralną, przekształconą w 1946 w Miejską Filharmonię w Lublinie. Pierwszym Dyrektorem Filharmonii został Jan Widmański, a stałym dyrygentem i kierownikiem artystycznym, jej dotychczasowy organizator, Zygmunt Szczepański. Przed końcem sezonu artystycznego 1946/47, Zygmunt Szczepański zrezygnował ze swojego stanowiska i opuścił Lublin. Dyrektorem pozostał nadal Jan Widmański, a kierownictwo artystyczne objął Adam Wyleżyński.

Dnia 21 listopada 1949, zarządzeniem Ministra Kultury i Sztuki, Filharmonia uzyskała miano Filharmonii Państwowej w Lublinie. Pierwszą siedzibą była nieduża sala Towarzystwa Muzycznego w budynku Teatru przy ulicy J. Osterwy (obecnie ul. Kapucyńska). Budynek ten wzniesiony został w latach 1884–1886 wg projektu Karola Kozłowskiego i należy on do najstarszych budynków teatralnych w kraju. W roku 1995 Filharmonia przenosi się do nowego budynku na ul. Marii Curie-Skłodowskiej, spełniając marzenie o przestronnej sali koncertowej.

Po przenosinach do nowego budynku nowym dyrektorem została Teresa Księska-Falger. Reaktywowała ona znaczące dla miasta i regionu imprezy muzyczne – Nałęczowskie Divertimento i Lubelski Wrzesień Muzyczny. Filharmonia Lubelska włączyła się również w organizację festiwalu sztuki współczesnej pod nazwą Lubelskie Forum Sztuki Współczesnej im. Witolda Lutosławskiego, którego inicjatorkami były: Agnieszka Kreiner i prof. Gabriela Klauza (Instytut Muzyki UMCS). Celem festiwalu było uczczenie pamięci, wybitnego kompozytora Witolda Lutosławskiego oraz prezentacja różnorodnych wytworów ludzkiego ducha i umysłu naszej epoki. Do współpracy z Filharmonią Lubelską przy realizacji koncertów festiwalowych przystąpiło wiele lokalnych środowisk muzycznych m. in.: chóry akademickie Lublina, uniwersytety, szkoły muzyczne. Podczas Lubelskiego Forum można było podziwiać utwory w wykonaniu znakomitych artystów z kraju i zagranicy. Każdej edycji towarzyszyły różnorakie działania artystyczne: spektakle teatralne, 
wystawy itp.

Od roku 2012 Orkiestra Filharmonii zmuszona była koncertować poza stałą siedzibą, m. in. w Auli Collegium Maius UM, ze względu na odbywającą się modernizacją gmachu przy ul. M. Skłodowskiej-Curie. Do „domu” udało się powrócić pod koniec 2015 roku. Po przenosinach w instrumentarium filharmonii zawitał nowy fortepian firmy Steinway&Sons model D-724. Wyselekcjonowany spośród wielu, zastąpił stary fortepian służący muzykom prawie 50 lat. Pierwszy koncert z nowym instrumentem odbył się 13 lutego 2016 roku. Zagrał na nim wówczas Paweł Wakarecy. Innym zakupionym instrumentem jest klawesyn klasy mistrzowskiej – kopia XVIII-wiecznego klawesynu skrzydłowego zbudowanego przez Pascala Taskina.

Od początku istnienia Filharmonii do dnia dzisiejszego na jej estradzie wystąpiło wielu znakomitych dyrygentów: Karol Teusch, Jerzy Katlewicz, Henryk Czyż, Jan Krenz, Wojciech Michniewski, Jerzy Maksymiuk, Antoni Wit, Krzysztof Penderecki, Marek Pijarowski, Agnieszka Duczmal, Jerzy Swoboda oraz soliści: Światosław Richter, Lidia Grychtołówna, Regina Smendzianka, Kevin Kenner, Dina Yoffe, Eugen Indjic, Rafał Blechacz, Paweł Wakarecy, Tatiana Shebanova, Philippe Giusiano, Charles Richard-Hamelin, Piotr Paleczny, Janusz Olejniczak, Georgij Osokins, Elżbieta Karaś-Krasztel, Yulia Avdeeva, Lukas Geniusas, Krzysztof Jabłoński, Andrzej Chorosiński, Joachim Grubich, Corina Marti, Konstanty Andrzej Kulka, Krzysztof Jakowicz, Jakub Jakowicz, Nigel Kennedy, Ilya Grubert, Orest Smovzh, Roman Lasocki, Dawid Ojstrach, Wanda Wiłkomirska, Edward Zbigniew Zienkowski, Piotr Pławner, Bartłomiej Nizioł, Andrzej Bauer, Tomasz Strahl, Dominik Połoński, Hanna Lisowska, Jadwiga Rappé, Stefania Woytowicz, Izabela Kłosińska, Łukasz Długosz.